مقدمه ای به تجارت جریان سفارش

  • 2021-09-13

در مقاله امروز ، من می خواهم کمی وقت را صرف صحبت کردن در مورد چیزی به نام تجارت جریان سفارش کنم. معاملات جریان سفارش نوع نسبتاً جدیدی از روش معاملاتی است که در طی چند سال گذشته در بین معامله گران فارکس بسیار محبوب شده است. این روشی است که با سایر انواع تجارت متفاوت است زیرا در هنگام وقوع چیزی در بازار ، کمتر به درک توجه می کند و بیشتر به این موضوع بر این است که چرا چیزی در بازار اتفاق افتاده است. مقاله امروز فقط معرفی کمی در مورد تجارت جریان سفارش است. من با توضیح دادن به شما شروع خواهم کرد که اعتقادات اصلی در مورد معاملات جریان سفارش چیست ، و سپس من به شما نشان می دهم که تفاوت های بین معاملات جریان سفارش و انواع دیگر معاملات مانند معاملات اقدام به شما نشان می دهد.

من در پایان برخی از پیوندها را به سایر مقالات جریان سفارش در سایت خود واگذار کرده ام ، و همچنین این مقاله را به یک PDF کوچک تبدیل کرده ام که می توانید در تاریخ بعدی بارگیری و بخوانید.

تجارت جریان سفارش چیست؟

به زبان ساده ، معاملات جریان سفارش نوعی تجارت است که بر درک نحوه ورود سفارشات از طریق تصمیمات معامله گران متمرکز است.

تجارت جریان سفارش خود روش جدیدی برای تجارت بازارهای فارکس نیست ، از ابتدای بازارهای مالی مدرن ، فقط به شکلی که امروز می شناسیم نیست.

جریان سفارش نام از نحوه خرید و فروش سفارشات از شرکت کنندگان مختلف در بازار که تصمیمات مربوط به معاملات را می گیرند ، به بازار عرضه می کنند ، می توانند معاملات را انجام دهند - تجارت را ببندند و سود کسب کنند. در کلیه بازارهای مالی دیگر ، معاملات جریان سفارش با استفاده از شاخصی به نام کتاب سفارش انجام می شود.(با کتاب سفارش مشابه ، اما متفاوت که توسط OANDA ارائه شده است اشتباه گرفته نمی شود) کتاب سفارش یک نشانگر معاملاتی است که به معامله گر با استفاده از آن اطلاعات زیادی در مورد سفارشات خرید و فروش که از مالی مختلف وارد بازار می شوند ، می دهدموسسات

این قیمت هایی را که سفارشات خرید و فروش در آن قرار می گیرند نشان می دهد ، که در واقع نوع سفارشات (یعنی سفارشات در انتظار یا سفارشات بازار) قرار می گیرد و همچنین اندازه سفارشات چقدر بزرگ است.

برای افرادی که به آن دسترسی دارند، کتاب سفارش مزیت قابل توجهی را نسبت به سایر انواع تحلیل بازار فراهم می کند، اگرچه مانند هر چیز دیگری در تجارت، به مقدار قابل توجهی آموزش نیاز دارد تا نحوه استفاده موثر از آن را بیاموزند. متأسفانه برای ما، دفتر سفارش برای استفاده در بازار فارکس در دسترس نیست، زیرا هیچ صرافی متمرکزی وجود ندارد که در آن معاملات انجام شود. نزدیکترین چیزی که ما به یک شاخص جریان سفارش مشابه داریم، دفترچه سفارش ارائه شده توسط کارگزار معاملاتی Oanda است. این یک کتاب سفارش بسیار ابتدایی است که بسیار پایین‌تر از مواردی است که می‌توانید از آن برای تجارت در بازارهای دیگر استفاده کنید، اما همچنان ابزار بسیار مفیدی برای یادگیری نحوه تجارت معامله‌گران خرده‌فروش و درک اینکه سفارش‌های خود را از کجا دریافت کرده‌اند در بازار است..

تفاوت بین معاملات جریان سفارش و سایر انواع معاملات

من فکر می‌کنم مهم است که تفاوت‌های معاملات جریان سفارش با دیگر انواع معاملات را بررسی کنیم تا مشخص شود معاملات جریان سفارش در مقایسه با مواردی مانند معاملات پرایس اکشن چیست و چیست.

معاملات جریان سفارش نوعی معامله است که شبیه به معاملات پرایس اکشن است، به این معنا که هر دو پیشنهاد تحلیل بازار به روش خاصی را دارند. معامله گران پرایس اکشن به تحلیل قیمت بازار برای تعیین مسیر حرکت بازار معتقدند، در حالی که معامله گران جریان سفارش معتقدند که می توانند با درک اقدامات انجام شده توسط معامله گران در بازار، پیش بینی کنند که بازار به کجا خواهد رفت.

اگر بخواهید از من بپرسید که فکر می‌کنم من کدام نوع معامله‌گر هستم، می‌توانم بگویم که من خود را ترکیبی از این دو می‌دانم، زیرا از چیزهای رایجی استفاده می‌کنم که همه معامله‌گران قیمت در معاملات خود استفاده می‌کنند، مانند پین‌بارها –سطوح حمایت و مقاومت - اصلاحات فیبوناچی و غیره، اما من از آنها در ارتباط با درک خود از معاملات جریان سفارش استفاده می کنم. به عنوان مثال، با استفاده از درک خود از معاملات جریان سفارش، می‌دانم چه زمانی ممکن است یک نوار پین در نتیجه برداشتن سود معامله‌گران بانکی از معاملات خود شکل گرفته باشد.

داشتن این اطلاعات به من امکان می دهد معاملات پین بار موفق تری را انجام دهم، زیرا می دانم که کدام پین ها احتمالاً باعث معکوس شدن بازار می شوند و کدام یک با شکست مواجه می شوند.

معامله جریان سفارش چگونه کار می کند؟

ایده تجارت جریان سفارش ، این است که اگر می فهمید که چه موقع و کجا معامله گران تصمیمات تجاری خود را می گیرند ، می توانید با دقت زیادی از دقت تعیین کنید که بازار در کدام جهت حرکت می کند. دلیل این امر به این دلیل است که چرا هر زمانمعامله گر تصمیم می گیرد ، مانند یک مکان تجارت - تجارت و غیره ، آنها سفارش را وارد بازار می کنند که پتانسیل تغییر قیمت را دارد. یک سفارش به تنهایی برای ایجاد تغییر قیمت کافی نیست ، اما هزاران سفارش که همزمان به بازار وارد بازار می شوند ، می توانند باعث تغییر قیمت شوند. بنابراین هدف اصلی یک معامله گر جریان سفارش این است که درک کند که سایر معامله گران در تجارت بازار چگونه است ، زیرا این همان چیزی است که به او اجازه می دهد تا بفهمد چه موقع مجموعه بزرگی از سفارشات وارد بازار می شود و باعث می شود قیمت حرکت کندبالا یا پایین.

اکنون فهمیدن تجارت دیگر معامله گران بسیار دشوار است ، به دلیل این واقعیت که بسیاری از استراتژی های مختلف معاملاتی در آنجا وجود دارد که مردم برای تجارت با بازارها از آنها استفاده می کنند. خوشبختانه ما نیازی به دانستن ویژگی های استراتژی های معاملاتی که مردم از آن استفاده می کنند ، نیستیم. تنها چیزی که باید بدانیم این است که هدف اصلی روش تجارت آنها چیست و از این طریق می توانیم تصمیم بگیریم که چه زمانی و کجا می خواهند تصمیمی بگیرند که سفارشات را به بازار عرضه کند.

در اصل دو نوع استراتژی معاملاتی در استفاده از معامله گران در بازار فارکس وجود دارد:

استراتژی های معاملات روند و استراتژی های معاملات معکوس.

استراتژی های معاملات روند استراتژی هایی هستند که در آن هدف این است که معامله گر را پس از وقوع یک حرکت در بازار ، از آنها به موقعیت تجاری برساند. یک سیستم متوسط در حال حرکت نمونه ای عالی از این است ، زیرا میانگین ها فقط هنگامی که بازار مدتی را صرف حرکت به سمت بالا یا پایین می کند ، از یکدیگر عبور می کنند.

اکنون هدف یک استراتژی معاملاتی وارونگی ، ورود معامله گر به تجارت قبل از حرکت در بازار است. نمونه هایی از استراتژی های معاملات معکوس مواردی مانند جستجوی الگوهای شمعدانی در سطح پشتیبانی و مقاومت یا گرفتن معاملات در مناطق عرضه و تقاضا است. اگرچه هر دو استراتژی با یکدیگر کاملاً متفاوت هستند ، اما در اصل یکسان هستند ، زیرا هدف آنها این است که معامله گر را قبل از وقوع یک حرکت در بازار ، از آنها استفاده کند.

بنابراین، اگرچه استراتژی‌های معاملاتی و معکوس روندهای مختلف زیادی وجود دارد، اما همه آنها اساساً در یک فرمول چرخش متفاوتی دارند. آنها یا در تلاش هستند تا یک معامله گر را قبل از وقوع حرکت وارد معامله کنند یا بعد از وقوع یک حرکت. با درک ساده این دو واقعیت، نیاز به یادگیری در مورد پیچیدگی‌های همه استراتژی‌های معاملاتی مختلف را نفی می‌کنید، زیرا از قبل می‌دانید که معامله‌گرانی که از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنند احتمالاً چه زمانی وارد بازار می‌شوند و معاملات خود را قرار می‌دهند. یعنی قبل یا بعد از حرکتی در بازار اتفاق افتاده است.

درک چگونگی تأثیر سفارشات مختلف بر قیمت بازار

اگرچه در پایان روز قیمت در نتیجه تصمیم‌گیری معامله‌گران مختلف تغییر می‌کند، اما این سفارش‌هایی است که از این تصمیم‌ها وارد بازار می‌شوند که در واقع باعث بالا و پایین رفتن قیمت بازار می‌شوند. دانستن اینکه این سفارشات چیست و تاثیرات متفاوتی که بر قیمت بازار دارند، بخش مهمی از معامله گر جریان سفارش است و به شما کمک می کند تا دلیل حرکت بازار را بهتر درک کنید.

دو نوع مختلف سفارش وجود دارد که معامله گران می توانند در بازار اجرا کنند. هر یک از این دو سفارش به دلایل مختلفی توسط معامله گران اجرا می شوند و در زمان اجرا تأثیرات متفاوتی بر قیمت بازار دارند.

بیایید نگاهی به این دستورات بیاندازیم.

سفارش بازار نوعی سفارش است که توسط تاجری که مایل است در اسرع وقت یک معامله را وارد بازار کند استفاده می کند. هنگامی که یک معامله گر اتفاقی را در نمودار خود مشاهده می کند که به عنوان فرصتی برای کسب درآمد در همان جا تعریف می کند و سپس از دستور بازار برای ورود به معامله استفاده می کند تا تضمین کند که این فرصت را از دست نمی دهد. استراتژی‌های معاملاتی که معامله‌گر را وادار می‌کند از دستور بازار برای ورود به معامله استفاده کند، استراتژی‌های واکنشی در نظر گرفته می‌شوند، زیرا معامله‌گر به آنچه در حال حاضر در بازار می‌بیند واکنش نشان می‌دهد.

سفارشات محدود / سفارش در انتظار

سفارشات در انتظار و سفارشات محدود ، سفارشاتی است که توسط معامله گران استفاده می کنند که می خواهند تجارت با قیمتی داشته باشند که هنوز در بازار حاصل نشده است. این معامله گران نمی خواهند که معاملات آنها در حال حاضر مانند معامله گران با استفاده از سفارشات بازار قرار بگیرد ، آنها می خواهند که آنها در تاریخ بعدی قرار بگیرند. ضررهای متوقف نیز سفارشات را محدود می کنند زیرا در صورت قرار دادن آنها تضمین می کنند که با قیمتی که بازار هنوز به آن نرسیده است ، ارز را خریداری می کنید یا می فروشید. این بدان معناست که وقتی تجارت را با استفاده از یک سفارش بازار که دارای ضرر توقف است ، قرار می دهید ، در اصل دو سفارش را در بازار قرار می دهید ، زیرا ضرر توقف خود یک سفارش محدود برای فروش یا خرید با قیمتی است که هنوز به آن رسیده است.

استراتژی هایی که در آن معامله گر برای ورود به تجارت از یک سفارش محدود استفاده می کند ، پیش بینی کننده است ، زیرا سفارش محدود با قیمتی در بازار قرار گرفته است که معامله گر انتظار دارد در آینده اتفاقی بیفتد.

تفاوت اصلی بین سفارشات بازار و سفارشات در انتظار / حد مجاز ، تأثیر آنها بر قیمت بازار است. هنگامی که یک سفارش بازار قرار می گیرد ، مقداری از نقدینگی موجود در بازار را مصرف می کند و وقتی سفارش در انتظار / محدودیت قرار می گیرد ، نقدینگی را به بازار اضافه می کند.

تصور کنید که شما در حال تجارت USD/JPY بوده اید و قیمت پیشنهاد (قیمتی که می توانید در آن بفروشید) 112. 100 و قیمت پیشنهاد (قیمتی که می توانید در آن خریداری کنید) 112. 098 است.

اکنون بیایید بگوییم بهترین پیشنهاد در 112. 100 7 میلیون سفارش خرید و بهترین پیشنهاد در 112. 998 13 میلیون سفارش فروش است. این بدان معناست که 7 میلیون سفارش محدود برای خرید در 112. 100 و 10 میلیون سفارش محدود برای فروش در 112. 998 وجود دارد. برای اینکه بازار به سمت بالا برود ، 13 میلیون سفارش برای فروش باید 13 میلیون یا بیشتر سفارشات بازار برای خرید مصرف شود. هنگامی که این اتفاق بیفتد ، بازار به قیمتی که بهترین پیشنهاد بعدی در آن ارائه شده است ، افزایش می یابد. اگر به عنوان مثال بهترین پیشنهاد بعدی 15 میلیون سفارش محدود برای فروش در 112. 120 باشد ، قیمت از 112. 098 به 112. 120 افزایش می یابد.

در طول زمان حرکت از 112. 098 به 112. 120 فقدان نقدینگی جانبی در بازار وجود خواهد داشت زیرا هیچ سفارش محدودیت فروش در دسترس برای خرید افراد تا رسیدن بازار به 112. 120 وجود ندارد. بنابراین 10 میلیون سفارش محدود برای فروش نقدینگی جانبی خرید را فراهم می کند زیرا آنها معامله گران را با استفاده از سفارشات بازار برای خرید با 112. 098 قادر به خرید 10 میلیون سفارش برای فروش می کردند.

در صورت حرکت بازار از 112. 100 ، این معکوس نیز باید اتفاق بیفتد.

اگر 7 میلیون سفارش محدود برای خرید با 112. 100 وجود داشته باشد، تنها راهی که بازار می تواند از این قیمت کاهش یابد این است که 7 میلیون یا بیشتر سفارش بازار برای فروش وارد بازار شود. اگر این سفارش‌ها وارد شوند، قیمت به قیمتی که بهترین پیشنهاد بعدی انجام شده است کاهش می‌یابد. بنابراین اگر بهترین پیشنهاد بعدی خرید 20 میلیون در 112. 090 باشد، این قیمتی است که بازار قبل از توقف به آن کاهش می یابد.

هنگامی که به این قیمت کاهش می یابد، نقدینگی سمت خرید وجود ندارد، زیرا تا زمانی که قیمت به سطح 112. 090 نرسد، هیچ محدودیتی برای خرید وجود ندارد. در این نمونه 7 میلیون سفارش محدود برای خرید، نقدینگی سمت فروش را فراهم کرد، زیرا به معامله‌گران با استفاده از سفارش‌های بازار فرصت فروش با قیمت 112. 100 را می‌داد تا زمانی که 7 میلیون سفارش محدود برای خرید مصرف شود.

آنچه در بالا توضیح دادم همان چیزی است که هر روز در نمودارهای خود می بینید. وقتی می بینید که بازار از یک قیمت به قیمت دیگر حرکت می کند، به این دلیل است که تمام سفارشات محدودی که در آن قیمت بودند، توسط سفارشات بازار وارد بازار از معامله گرانی که می خواهند معاملات را انجام دهند مصرف می شود. البته همه چیز در بازارهای واقعی خیلی سریع‌تر اتفاق می‌افتد و اندازه سفارش‌ها احتمالاً بسیار بزرگ‌تر از آنچه در بالا ذکر کردم خواهد بود، اما فرآیند اصلی همچنان ثابت است، قیمت تا زمانی که تمام سفارش‌های محدود در آن زمان تعیین نشده باشد، تغییر نخواهد کرد. قیمت توسط سفارشات بازار مصرف شده است.

نقدینگی

یک اصطلاح کلیدی که اغلب هنگام یادگیری در مورد معاملات جریان سفارش می شنوید، نقدینگی است.

نقدینگی اصطلاحی است که برای توصیف آسان بودن خرید یا فروش چیزی در بازار استفاده می شود. اگر بازاری به‌عنوان بسیار روان توصیف می‌شد، به این معنی است که خرید و فروش آن برای شما بسیار آسان است. اگر از آن به عنوان نقدینگی نام برده می‌شد، به این معنی است که خرید و فروش آن بسیار دشوار است. بازار فارکس یکی از نقدشونده ترین بازارهای مالی در جهان محسوب می شود، زیرا به راحتی می توان افرادی را که مایل به خرید از شما و فروش به شما هستند، پیدا کرد. اگرچه یکی از نقدشونده ترین بازارها است، اما همچنان بین دوره های نقدینگی بالا و دوره های نقدینگی پایین (نقد نقدینگی) در نوسان است.

image of low liquidity upmove

به حرکت به سمت بالا که با رنگ نارنجی علامت گذاری کرده ام نگاهی بیندازید.

حرکاتی مانند این به عنوان حرکت های صعودی با نقدینگی کم در نظر گرفته می شود، زیرا معامله گران بانکی تقریباً غیرممکن است که معاملات فروش را در طول زمان این حرکت صعودی انجام دهند. بیشتر سفارش‌هایی که در طول این حرکت صعودی وارد بازار می‌شوند، سفارش‌های خرید بوده‌اند، به این معنی که بانک‌ها نمی‌توانند هیچ یک از معاملات خرید خود را انجام دهند زیرا افراد کافی در بازار برای فروش وجود ندارد. کاری که آنها می توانند انجام دهند این است که اقدامی را انجام دهند که مستلزم آن است که تعداد زیادی سفارش خرید وارد بازار شود. اقداماتی مانند معاملات فروش محلی یا حذف سود از معاملات خرید موجود برای بانک‌ها در طول حرکت‌های صعودی مانند این امکان‌پذیر است، زیرا تنها زمانی می‌توان آنها را تکمیل کرد که تعداد زیادی سفارش خرید وارد بازار شود.

image of low liquidity downmove on usd/jpy

در اینجا تصویری از کاهش نقدینگی پایین است که در USD/JPY رخ داده است

در طول مدتی که این حرکت کاهشی در حال وقوع بود، انجام معاملات فروش برای بانک‌ها واقعاً دشوار بود، زیرا همه سفارش‌هایی که وارد بازار می‌شدند، سفارش‌های فروش از سوی معامله‌گرانی بودند که می‌فروشند. انجام معاملات خرید یا حذف سود از معاملات فروش که قبلاً انجام داده اند برای آنها آسان بود، زیرا هر دوی این اقدامات مستلزم وجود تعداد زیادی سفارش فروش وارد بازار هستند.

چیزی که می‌خواهم از همه این‌ها بفهمید، این است که هرگاه می‌بینید یک حرکت نقدینگی کم به پایان می‌رسد، به این معنی است که معامله‌گران بانکی نوعی تصمیم در بازار گرفته‌اند. دانستن اینکه کدام تصمیم گرفته‌اند بستگی به این دارد که حرکت نقدینگی پایین در کدام جهت اتفاق افتاده است. اگر حرکت نزولی مانند تصویر بالا بود، می‌دانید معامله‌گران بانک‌ها یا معاملات خرید را وارد بازار کرده‌اند یابرخی از سودها را از معاملات فروش که قبلاً انجام شده بود، برداشت. اگر این یک حرکت صعودی بود، می‌دانستید که آنها یا معاملات فروش انجام داده‌اند یا از معاملات خرید سود می‌برند، زیرا این تصمیم‌ها تنها زمانی می‌توانند اتخاذ شوند که تعداد زیادی سفارش خرید در دسترس باشد.

یکی دیگر از مواردی که بر میزان نقدینگی در بازار تأثیر زیادی دارد زمان است.

هنگامی که بازارها فعال هستند، توانایی خرید یا فروش ارز آسان است، زیرا بسیاری از معامله گران در بازار هستند که تصمیمات معاملاتی را اتخاذ می کنند. نه تنها این، بلکه بسیاری از معامله گران بانکی نیز در تصمیم گیری در بازار هستند، به این معنی که معامله گران بانکی می توانند با یکدیگر معامله کنند تا معاملات را انجام دهند یا از معاملات سود ببرند. زمانی که معامله گرانی که هر ارز مربوطه را معامله می کنند در دسترس باشند، بازارها در فعال ترین حالت خود هستند

هنگامی که این جلسات به پایان می رسد سطح نقدینگی در بازار کاهش می یابد زیرا بسیاری از معامله گران در بازار تجارت نمی کنند.

image low volume periods in the market

اگر به MT4 بروید و ابزار Volume را انتخاب کنید ، می بینید که وقتی جلسات اصلی معاملات برای ارز که مشاهده می کنید به پایان می رسد ، چگونه فعالیت در بازار به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

در تصویر بالا ، من برخی از مواقع را مشخص کرده ام که فعالیت بسیار کمی در EUR/USD انجام می شود. اگر از نزدیک نگاه کنید ، خواهید دید که زمانی که فعالیت واقعاً از بین می رود و شروع به پایه گذاری می کند ، همان زمانی است که جلسه معاملاتی ایالات متحده به پایان می رسد.(10:00 بعد از ظهر GMT برای کسانی که نمی دانند) همیشه حدود ساعت 8:00 - 9:00 صبح دوباره به عقب برگردد ، زمان شروع جلسه تجارت لندن تازه شروع به کار می کند. خواهید دید که همین الگوی در هر ارز موجود در بازار رخ می دهد. هنگامی که جلسات اصلی معاملاتی برای ارز که مشاهده می کنید شروع می شود ، حجم (فعالیت) انتخاب می شود و وقتی به پایان برسند ، می میرند و پایه گذاری می شوند.

بانک ها چگونه تجارت می کنند؟

دانستن اینکه گروه های بزرگی از معامله گران خرده فروشی یکی از مؤلفه های اصلی تجارت جریان سفارش است ، بلکه شما نه تنها باید درک کنید که معامله گران خرده فروشی در تجارت بازار ، بلکه چگونه معامله گران بانک تجارت می کنند ، زیرا در نهایت آنها خواهند بودچه کسی باعث می شود قیمت بازار به سمت بالا و پایین حرکت کند. همانطور که احتمالاً انتظار دارید ، بانک ها با روشی متفاوت از نحوه تجارت معامله گران خرده فروشی ایالات متحده تجارت می کنند. نه لزوماً از نظر استراتژی های معاملاتی که در واقع از آنها استفاده می کنند ، بلکه در شرایطی که باید وجود داشته باشد تا آنها بتوانند معاملات را انجام دهند یا سود کسب کنند.

وقتی تصمیم می گیریم تجارت کنیم ، هرگز به این فکر نمی کنیم که آیا سفارشات کافی برای قرار دادن تجارت ما وارد بازار می شود یا خیر. این امر به این دلیل است که می دانیم هر زمان که بخواهیم می توانیم معاملات خود را قرار دهیم. دلیل این امر ممکن است به این دلیل است که ما معاملات بسیار کمی را در بازار قرار می دهیم. فقط در زمانی که می خواهیم تجارت خود را برای قرار دادن تجارت خود قرار دهیم ، فقط باید تعداد کمی از سفارشات خرید یا فروش وارد بازار شود. اکنون متأسفانه بانک ها این تجملات را ندارند زیرا اندازه معاملات آنها بسیار بزرگتر از ما است.

آنها فقط می توانند معاملات خود را در صورت وجود تعداد زیادی سفارش فروش (یا سفارش خرید در صورت قرار دادن معاملات فروش) وارد بازار شوند. این بدان معناست که وقتی می بینید که یک حرکت سریع انجام می شود ، بانک ها قادر به خرید معاملات خرید نیستند یا از هرگونه معاملات فروش سود می برند زیرا بیشتر سفارشات وارد شده به بازار سفارشات خرید از معامله گران است که معاملات خود را خریداری می کنند. کاری که آنها می توانند انجام دهند این است که معاملات فروش را در اختیار شما قرار دهند یا از معاملات خرید موجود سود ببرند ، زیرا هر دو این اقدامات نیاز به تعداد زیادی سفارش خرید در بازار دارند.

برای حرکات پایین ، این برعکس است. هنگامی که بازار در حال سقوط است ، بانک ها نمی توانند معاملات فروش را در اختیار شما قرار دهند یا تصمیم بگیرند از هرگونه معاملات خریدی که در آن قرار گرفته اند ، سود خود را از دست بدهند زیرا اکثر سفارشات ورود به بازار سفارشات فروش افرادی را که می فروشند و نقدینگی از دست دادن معاملات را از دست می دهند. آنها می توانند تصمیم بگیرند که برخی از معاملات خرید را در بازار قرار دهند یا از معاملات فروش که قبلاً در آن قرار گرفته اند سود کسب کنند ، زیرا این دو عمل هستند که فقط در صورت وجود تعداد زیادی سفارش فروش وارد بازار می شوند.

لغزش

لغزش اصطلاحی است که برای توصیف آنچه اتفاق می افتد هنگامی که تجارت شما با قیمتی متفاوت با روشی که می خواستید در آن قرار می گیرد ، استفاده می شود.

لغزش برای بازرگانان بانکی هنگامی اتفاق می افتد که تجارتی بزرگتر از تعداد سفارشات وارد شده به بازار باشد. به عبارت دیگر ، اگر بخواهم وارد بازار شوم و 4 میلیون AUD بخرم که فقط 3 میلیون سفارش برای فروش AUD در دسترس باشد ، آنچه اتفاق می افتد این است که 3 میلیون سفارش خرید من قرار می گیرد ، اما میلیون های باقی مانده فقط می توانندیک میلیون سفارش دیگر برای فروش وارد بازار شود.

image of slippage taking place in the market

در اینجا نمونه ای از آنچه اتفاق می افتد هنگامی که معامله گران بانک با معاملات خود با لغزش روبرو می شوند.

شما می توانید ببینید که بانک ها 3 میلیون سفارش خرید خود را در پایین قرار می دهند. سپس بازار حرکت می کند تا سفارشات فروش بیشتری را پیدا کند تا با 1 میلیون سفارش خرید که بانک ها هنوز هم به بازار عرضه شده اند ، مطابقت داشته باشند. این کار به پایان می رسد 100،000 سفارش فروش در 1. 09961 ، بنابراین اکنون بانک ها 900،000 سفارش خرید باقی مانده برای قرار دادن. قیمت همچنان بالاتر است و مدت کوتاهی بعد 400000 سفارش فروش دیگر در 1. 1041 یافت می شود. در این مرحله ، بانک ها هنوز 500000 سفارش خرید دارند که اجرا نشده اند ، بنابراین قیمت افزایش می یابد. سرانجام 500،000 سفارش فروش وارد بازار می شوند و باقیمانده بازرگانان بانکی که معاملات خریداری می کنند در 1. 10897 قرار می گیرند.

دلیل لغزش این مسئله بزرگ برای معامله گران بانک است زیرا باعث می شود که آنها از مواضع تجاری خود کمتر از پول درآمد کسب کنند. به عنوان مثال ما به دلیل این که در آن زمان که بانک ها تصمیم به تجارت خرید خود گرفتند ، سفارشات فروش کافی به بازار وارد نشده اند ، این بدان معنی است که تنها بخشی از موقعیت خرید آنها با قیمتی که در واقع می خواستند قرار داده شود. بقیه معاملات آنها با قیمت های بسیار بالاتری قرار گرفتند ، بنابراین این معاملات به همان اندازه که می توانستند تمام معاملات را با همان قیمت قرار دهند ، معامله گران بانکی را به همان اندازه پول نمی دهند.

سفارش تف کردن

برای جلوگیری از لغزش در معاملات خود ، آنچه معامله گران بانک انجام می دهند این است که معاملات خود را با قیمت های مشابه با یکدیگر قرار دهند. این کار از طریق فرآیندی به نام تقسیم سفارش انجام می شود. تقسیم سفارش در جایی است که معامله گران بانک یک تجارت واقعاً بزرگ را به بسیاری از معاملات کوچکتر تقسیم می کنند تا بتوانند کل تجارت خود را با قیمت های مورد نظر خود در بازار انجام دهند.

بیایید بگوییم که بانک ها می خواستند تجارت خرید را بر روی AUD/USD که در کل 7 میلیون دلار است قرار دهند. برای اینکه آنها بتوانند کل این تجارت خرید را به دست آورند ، آنها باید 7 میلیون سفارش فروش به بازار وارد شوند. مشکل این است که فقط 1 میلیون سفارش فروش در بازار در زمانی که می خواهند تجارت آنها قرار بگیرد موجود است. اکنون بانک ها فقط می توانند بروند و کل 7 میلیون موقعیت خرید خود را در بازار قرار دهند ، اما این باعث می شود که آنها لغزش داشته باشند ، بنابراین آنچه در عوض انجام می دهند ، تقسیم موقعیت 7 میلیون خرید به بسیاری از معاملات کوچکتر است تا این کار آسانتر شود. برای اینکه تمام موقعیت خود را بدون مواجهه با هرگونه لغزش در بازار قرار دهند.

image of reversal on aud/usd

نگاهی به این وارونگی که در AUD/USD رخ داده است.

توجه کنید که چگونه پایین نوسان این وارونگی همه با قیمت های مشابه با یکدیگر یافت می شود؟این یک نمونه کامل از بانک ها است که تجارت بسیار بزرگی را به اندازه های قابل کنترل تر تقسیم می کنند تا اطمینان حاصل کنند که کل تجارت با قیمت های مطلوب قرار می گیرد. اگر نمونه ای را که من فقط به این نمودار آورده ام اعمال کنیم ، می توانید ببینید که هر نوسان در نتیجه معامله گران بانک که 1 میلیون از 7 میلیون موقعیت خرید خود را در بازار قرار می دهد ، شکل گرفته است. اگر آنها فقط 7 میلیون موقعیت خرید خود را بدون اینکه سفارشات فروش کافی در دسترس داشته باشند ، قرار داده بودند ، آنها می توانستند لغزش داشته باشند ، و تعداد زیادی از معاملات خرید آنها به پایان می رسید که با قیمت های فزاینده ای بدتر شده اند.

با تقسیم موقعیت خود ، معامله گران بانک قادر به کنترل بسیار بیشتری بر روی زمان و کجا معاملات خرید آنها هستند. این امر به آنها اجازه می دهد تا معاملات خود را با قیمت های مشابه با یکدیگر قرار دهند ، تا اطمینان حاصل كنند كه هنگام شروع بازار ، همه آنها سود مشابهی ایجاد می كنند.

خلاصه

به نظر من اگر می خواهید به یک معامله گر واقعا خوب فارکس تبدیل شوید ، درک خوبی از معاملات جریان سفارش ضروری است. معاملات اقدام به قیمت و سایر انواع معاملات فقط می تواند شما را تا کنون بدست آورد ، تجارت جریان سفارش فقط به شما این سطح درک اضافی را می دهد که به شما امکان می دهد درک بهتری از آنچه در بازار اتفاق می افتد داشته باشید و چرا وقایع مختلف اتفاق می افتدواد

با تشکر از خواندن ، لطفاً هر سؤالی را در بخش نظرات زیر بگذارید.

منابع

در اینجا پیوندها به برخی از مقالات دیگر جریان سفارش من در سایت موجود است.< SPAN> با تقسیم موقعیت خود ، معامله گران بانک قادر به کنترل بسیار بیشتری بر روی زمان و کجا معاملات خرید آنها هستند. این امر به آنها اجازه می دهد تا معاملات خود را با قیمت های مشابه با یکدیگر قرار دهند ، تا اطمینان حاصل كنند كه هنگام شروع بازار ، همه آنها سود مشابهی ایجاد می كنند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.